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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management

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This third volume in the series covers a variety of topics in the field of advances in investment and portfolio management.
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Produktdetails

Titel: Advances in Investment Analysis and Portfolio Management

ISBN: 1559387653
EAN: 9781559387651
Sprache: Englisch.
Herausgegeben von Cheng-Few Lee, Son-Nan Chen
ELSEVIER LTD

November 1995 - gebunden - 324 Seiten

Beschreibung

This third volume in the series covers a variety of topics in the field of advances in investment and portfolio management.

Inhaltsverzeichnis

Characteristics of swapping and non-swapping firms - the case of equity-for-debt swaps, H. Sami, A. Shahid; a survey of testing strategies for the efficient market hypothesis - an application to the London Metal Exchange, N. Pittis; value line's predictive ability - is it due to the size, earning/price or share price anomalies? D. Goff, D. Peterson; chaos in treasury bill returns, H. Barton et al; derivation of the call option sensitivity with respect to the dividend, D. Choi; static versus dynamic stock return generation model - some international evidence, M. Chaudhury et al; size, risk and information structure, A. Damodaran; time-varying risk premium in 90-day U.S. T-bill futures prices, G. Lan; an examination of the multiple time series properties of Beta and its implications to multiple period portfolio risk, W.C. Chang et al; interest rate risk and utility bond and dividend yields, S. Barry; a quarter century of returns generated from industry rotation strategies in the Canadian and U.S. stock markets, R. Grauer, F. Shen; stock behaviour during a market crash, U. Benzion et al; valuation of American bond options, G. Yu; APT - testability with an undetermined number factors, S. Kane; the effects of outliners on the infraday returns, Y.-J. Liu, B.-N Huang; an empirical test of minimum-risk foreign currency hedges with futures and options, C.-W. Hsin et al; sources of earnings announcement delay, J. Cho, A. Allen.
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