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Integration und Volatilität bei Emerging Markets als Buch
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets

'Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance'. 1. A. 22 schwarz-weiße Abbildungen, 58 schwarz-weiße…
Buch (kartoniert)
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kan … weiterlesen
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Produktdetails

Titel: Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Autor/en: Frank Herrmann

ISBN: 3835001949
EAN: 9783835001947
'Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance'.
1. A.
22 schwarz-weiße Abbildungen, 58 schwarz-weiße Tabellen, Bibliographie.
Book.
Deutscher Universitätsvlg

25. November 2005 - kartoniert - XXXVI

Beschreibung

Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste.

Inhaltsverzeichnis

Integration von Emerging Markets: Begriffsbestimmung, Funktionen, Merkmale, ökonomische Ursachen für Segmentierungen, Modellierung der Liberalisierung bei Finanzmärkten Kointegrationsanalyse: angewandte Zeitreihenanalyse, Untersuchung der Emerging Markets vor und nach der Liberalisierung Volatilitätsanalyse: Modellierung, Volatilitätsanalyse bei Emerging Markets vor und nach der Liberalisierung

Portrait

Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.
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