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Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen als Buch
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Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse. Auflage 2003. Book.
Buch (kartoniert)
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer … weiterlesen
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Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen als Buch

Produktdetails

Titel: Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Autor/en: Ingo Möller

ISBN: 3824479230
EAN: 9783824479238
Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse.
Auflage 2003.
Book.
Deutscher Universitätsverlag

30. Oktober 2003 - kartoniert - 308 Seiten

Beschreibung

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden.
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.

Inhaltsverzeichnis

Modelle in der Ökonomie

Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen

Zusammenhänge bei Zeitreihen

Der Lambda-Test

Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten

Die empirische Evidenz von Wechselkursen

Wechselkursanalyse mit dem Lambda-Test

Portrait

Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.
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