Warenkorb
€ 0,00 0 Buch dabei,
portofrei
Advanced Fixed-Income Valuation Too als Buch
PORTO-
FREI

Advanced Fixed-Income Valuation Too

'Wiley Professional Banking and Finance Series'. 'Frontiers in Finance Series'. 9:B&W 6 x 9 in or 229 x 152 mm…
Buch (gebunden)
Presenting the most advanced thinking on the topic, this book covers the latest valuation models and techniques. It addresses essential topics such as the subtleties of fixed-income mathematics, new approaches to modeling term structures, and the app … weiterlesen
Buch

88,99*

inkl. MwSt.
Portofrei
Lieferbar innerhalb von zwei bis drei Werktagen
Advanced Fixed-Income Valuation Too als Buch

Produktdetails

Titel: Advanced Fixed-Income Valuation Too
Autor/en: Jegadeesh, Tuckman

ISBN: 0471254193
EAN: 9780471254195
'Wiley Professional Banking and Finance Series'. 'Frontiers in Finance Series'.
9:B&W 6 x 9 in or 229 x 152 mm Case Laminate on Creme w/Gloss Lam.
Sprache: Englisch.
John Wiley & Sons, Inc.

14. Dezember 1999 - gebunden - 432 Seiten

Beschreibung

Normalerweise stehen festverzinsliche Wertpapiere für einen festen Cash Flow. In den vergangenen Jahren sind jedoch viele neue festverzinsliche Wertpapiere hinzugekommen, bei denen der erwartete Cash Flow vom jeweiligen Zinsniveau abhängt, was die Bewertung dieser Anlagen deutlich schwieriger macht. Dieses Buch behandelt die neuesten Erkenntnisse zur Bewertung festverzinslicher Wertpapiere. Diskutiert werden die Finessen mathematischer Verfahren, neue Ansätze zur Gestaltung von Laufzeitstrukturen und festverzinsliche Bewertungsverfahren im Zusammenhang mit Kreditrisiko, Hypotheken, Kommunalanleihen und indexierten Anleihen. "Advanced Fixed-Income Valuation Tools" behandelt nicht nur die theoretische Seite von Bewertungsmodellen und -verfahren, sondern auch ihre Anwendung in der Praxis. Mit Beiträgen von 24 Spitzenexperten führender Investmentbanken, Consultingunternehmen und Universitäten.

Inhaltsverzeichnis

ADVANCED FIXED-INCOME MATHEMATICS.

Fixed-Income Subtleties and the Pricing of Long Bonds (N. Pearson).

Convexity Bias and the Yield Curve (A. Ilmanen).

Futures vs. Forward Prices: Implications for Swap Pricing and Derivatives Valuation (M. Grinblatt & N. Jegadeesh).

TERM STRUCTURE MODELING.

Discrete-Time Models of Bond Pricing (D. Backus, et al.).

Stochastic Mean Models of the Term Structure of Interest Rates (P. Balduzzi, et al.).

Interest Rate Modeling with Jump-Diffusion Processes (S. Das).

OTHER RISK FACTORS.

Some Elements of Rating-Based Credit Risk Modeling (D. Lando).

Anatomy of Prepayments: The Salomon Brothers Prepayment Model (L. Hayre & A. Rajan).

The Pricing and Hedging of Mortgage-Backed Securities: A Multivariate Density Estimation Approach (J. Boudoukh, et al.).

The Muni Puzzle: Explanations and Implications for Investors (J. Chalmers).

Models of Currency Option Pricing (G. Bakshi & Z. Chen).

NUMERICAL VALUATION TECHNIQUES.

Exploring the Relation between Discrete-Time Jump Processes and the Finite Difference Method (S. Heston & G. Zhou).

Monte Carlo Methods for the Valuation of Interest Rate Securities (L. Andersen & P. Boyle).

Index.

Portrait

NARASIMHAN JEGADEESH, PhD, is the Harry A. Brandt Distinguished Professor of Finance at the University of Illinois at Urbana-Champaign. He was formerly a member of the faculty at the University of California at Los Angeles and he received his PhD in finance from Columbia University. Professor Jegadeesh has been published extensively in the Journal of Finance, the Journal of Financial Economics, and other leading financial journals. He serves on the editorial board of the Journal of Securities Market. He is also an investment consultant for the hedge funds managed by Arbitrade Holdings LLC. BRUCE TUCKMAN, PhD, is Managing Director and Global Head of Relative Value Modeling at Credit Suisse First Boston. After receiving his doctorate in economics from MIT, he became a professor of finance at New York University's Stern School of Business and a visiting professor at UCLA's Anderson School. He began his Wall Street career at Salomon Brothers' Fixed Income Proprietary Trading Group.
Servicehotline
089 - 70 80 99 47

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 10.00 - 20.00 Uhr
Filialhotline
089 - 30 75 75 75

Mo. - Sa. 9.00 - 20.00 Uhr
Bleiben Sie in Kontakt:
Sicher & bequem bezahlen:
akzeptierte Zahlungsarten: Überweisung, offene Rechnung,
Visa, Master Card, American Express, Paypal
Zustellung durch:
* Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. Informationen über den Versand und anfallende Versandkosten finden Sie hier.
** Deutschsprachige eBooks und Bücher dürfen aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung und/oder Vorgaben von Verlagen nicht rabattiert werden. Soweit von uns deutschsprachige eBooks und Bücher günstiger angezeigt werden, wurde bei diesen kürzlich von den Verlagen der Preis gesenkt oder die Buchpreisbindung wurde für diese Titel inzwischen aufgehoben. Angaben zu Preisnachlässen beziehen sich auf den dargestellten Vergleichspreis.