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Hedging mit Terminkontrakten als Buch
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Hedging mit Terminkontrakten

Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte. Auflage 2002. Book.
Buch (kartoniert)
Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. … weiterlesen
Buch

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Produktdetails

Titel: Hedging mit Terminkontrakten
Autor/en: Judit Limperger

ISBN: 3824474131
EAN: 9783824474134
Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte.
Auflage 2002.
Book.
Deutscher Universitätsverlag

25. Februar 2002 - kartoniert - 272 Seiten

Beschreibung

Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Das Hedging mit Terminkontrakten zählt zu den Kerngebieten des Finanz- und Risikomanagements, sowohl in der wissenschaftlichen Theorie als auch in der praktischen Anwendung. Werden die Preise dabei wie zumeist als exogen gegeben angenommen, berücksichtigen die modellgestützten Entscheidungen nicht die Wechselwirkungen zwischen den Produktionsentscheidungen und der Preisbildung an den Kassa- und Terminmärkten.
Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Ihre Untersuchung zeigt, dass die Preisbildung an den Märkten einen entscheidenden Einfluss auf die optimale Produktionsmenge und Hedgingposition eines Entscheiders hat. Ein Vergleich mit Ergebnissen in der Literatur üblicher Modelle zeigt, dass die Nichtberücksichtigung der Preisbildung zu falschen Empfehlungen für das Risikomanagement führen kann.

Inhaltsverzeichnis

Produktionsentscheidung unter Unsicherheit in herkömmlichen Modellen - Die Theorie rationaler Erwartungen - Produktionsentscheidung unter Unsicherheit in Gleichgewichtsmodellen mit rationalen Erwartungen - Schlussfolgerungen

Portrait

Dr. Judit Limperger studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung, Banken und Risikomanagement, der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
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