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Zinsderivate

Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken. 'Vieweg Studium, Mathematik'. Auflage 2004. Book.
Buch (kartoniert)
Ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einerÜbersichtüber die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 d… weiterlesen
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Produktdetails

Titel: Zinsderivate
Autor/en: Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz, Willi Schwarz

ISBN: 3528032030
EAN: 9783528032036
Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken.
'Vieweg Studium, Mathematik'.
Auflage 2004.
Book.
Vieweg+Teubner Verlag

24. Februar 2004 - kartoniert - 260 Seiten

Beschreibung

Ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einerÜbersichtüber die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert.

Inhaltsverzeichnis

Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte - Modellierung des Zinsmarktes - Bewertung von Zinsoptionen - Risiken - Grundlagen aus der Stochastischen Analysis - Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen

Portrait

Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist seit September 2008 Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Zuvor war er mehrere Jahre erst als Prüfer und seit 2004 als Prüfungsleiter und Leiter des Fachbereichs Risikomodelle und Ratingverfahren der Hauptverwaltung Frankfurt für die Deutsche Bundesbank tätig. Dabei war er für die Leitung und Durchführung von IRBA-, IMM-, IAA-, Marktrisiko- und Liquiditätsrisikomodelleprüfungen zuständig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge zu den Themen Bankenaufsicht, Risikomodelle und Derivatebewertung veröffentlicht und ist Reviewer der American Mathematical Society.
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