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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung als Buch
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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung. 'Gabler Edition Wissenschaft'. Auflage 2005.…
Buch (kartoniert)
In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerückt. Verstärkt wird dies … weiterlesen
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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung als Buch

Produktdetails

Titel: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
Autor/en: Matthias Wagatha

ISBN: 3824482754
EAN: 9783824482757
Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung.
'Gabler Edition Wissenschaft'.
Auflage 2005.
Book.
Gabler

28. Januar 2005 - kartoniert - 428 Seiten

Beschreibung

In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerückt. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erarbeiteten Neuregelungen der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten. Die Modellierung von Kreditportfoliorisiken mithilfe mathematisch-statistischer Analyseverfahren gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung.
Matthias Wagatha erarbeitet ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft. Durch eine praktische Umsetzung wird der Zusammenhang von Kreditausfallzyklen und Konjunktur verdeutlicht.

Inhaltsverzeichnis

Methoden der Kointegration

Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse

Vektorautoregressive Prozesse

Analyse von kointegrierten VAR-Systemen

Bootstrap-Verfahren und Monte-Carlo-Simulation

Konjunktur und systematische Kreditrisiken

Empirische Analyse von makroökonomischen Kreditrisikomodellen

Portrait

Dr. Matthias Wagatha ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg.
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