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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

2006. Auflage. Book.
Buch (kartoniert)
Die Prognose von erwarteten Renditen führt zu erheblichen Schätzrisiken, was sich stark verzerrend auf die Portfoliogewichte auswirkt. Dagegen können Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt des … weiterlesen
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken als Buch

Produktdetails

Titel: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Autor/en: Timo Reinschmidt

ISBN: 3835002414
EAN: 9783835002418
2006. Auflage.
Book.
Deutscher Universitätsverlag

27. März 2006 - kartoniert - 272 Seiten

Beschreibung

Die Prognose von erwarteten Renditen führt zu erheblichen Schätzrisiken, was sich stark verzerrend auf die Portfoliogewichte auswirkt. Dagegen können Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen der modernen Portfoliotheorie

Volatilitäts-Timing

Empirische Untersuchung

Entwicklung eines neuen Varianz-Kovarianz-Schätzers

Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten

Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten

Portrait

:Dr. Timo Reinschmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Wolfgang Gerke am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen der Universität Erlangen-Nürnberg.
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