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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen. Auflage 2002. Zahlreiche Abbildungen.
Buch (kartoniert)
Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der Bewertung derivativer Finanzprodukte wie z.B. Optionen und Futures. Hierbei wird einerseits großer Wert auf die Vermittlung der grundlegenden Ideen gelegt, andererseits aber auch die Begri... weiterlesen
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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection als Buch
Produktdetails
Titel: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection
Autor/en: Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

ISBN: 3528031697
EAN: 9783528031695
Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen.
Auflage 2002.
Zahlreiche Abbildungen.
Vieweg+Teubner Verlag

Oktober 2002 - kartoniert - XVI

Beschreibung

Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der Bewertung derivativer Finanzprodukte wie z.B. Optionen und Futures. Hierbei wird einerseits großer Wert auf die Vermittlung der grundlegenden Ideen gelegt, andererseits aber auch die Begriffswelt der schwer zugänglichen rigorosen mathematischen Theorie der stochastischen Prozesse illustriert, so dass ein Leser nicht nur die Prinzipien und Hauptergebnisse der Derivatebewertung lernt, sondern auch in die Lage versetzt wird, sich in der Originalliteratur zurechtzufinden. Beispiele aus dem Financial Engineering stellen den Praxisbezug her.

Inhaltsverzeichnis

Aus dem Inhalt:
- Portfolio-Selection und das Capital Asset Pricing Model - Arbitrage und elementare Derivatebewertung - Optionen - endliche arbitragefreie Systeme - Binomialmodelle - das Black-Scholes-Modell - amerikanische Optionen - das allgemeine Bewertungprinzip in stetigen Modellen - Zinsderivate - exotische Optionen und strukturierte Produkte - die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse

Portrait

Dr. Wilfried Hausmann ist Professor für Mathematik und Datenverarbeitung an der Fachhochschule Gießen-Friedberg in Friedberg. Das Thema dieses Buches, zu dem er eigene Praxiserfahrungen in der Treasury-Abteilung der ING BHF-Bank, Frankfurt gewinnen konnte, bildet einen Schwerpunkt seiner Lehrveranstaltungen und der von ihm betreuten Diplomarbeiten. Dr. Kathrin Diener ist Leiterin der Gruppe Produktentwicklung im Financial Engineering bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Sie ist zuständig für die Entwicklung strukturierter und exotischer Finanzprodukte. Dr. Joachim Käsler ist Leiter der Financial Engineering Abteilung bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Entwicklung und praxisgerechte Umsetzung innovativer Finanzprodukte.

Pressestimmen

"Das vorliegende Buch führt in sehr gut lesbarer Form in das Gebiet der stochastischen Finanzmärkte; es dürfte sich insbesondere für Mathematiker eignen, die sich gut auf dem Gebiet der stochastischen Integration auskennen und sich in das Gebiet der stochastischen Finanzmodelle einarbeiten möchten." Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 2/03

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