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Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung. - Volatilität als Asset-Klasse. - Investitionsmöglichkeiten in Volatilität über Derivate. - Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien und Benchmark-Indizes. - Kennzahlen der Risiko- und Performance-Analyse. - Investitionseigenschaften volatilitätsbasierter Hedgefonds-Strategien. - Vorstellung der Ansätze zur Portfolio-Optimierung. - Portfolio-Optimierung mittels volatilitätsbasierter Hedgefonds Strategie. - Fazit und Ausblick. - Literaturverzeichnis.
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