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Modelle der Zeitreihenanalyse

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200 Lesepunkte
Buch (kartoniert)
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Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

Inhaltsverzeichnis

Zeitreihen und stationäre Prozesse. - Prognose. - Spektral Darstellung. - Filter. - Autoregressive Prozesse. - ARMA Prozesse. - Zustandsraum Modelle

Produktdetails

Erscheinungsdatum
27. Dezember 2017
Sprache
deutsch
Auflage
1. Aufl. 2018
Seitenanzahl
159
Reihe
Mathematik Kompakt
Autor/Autorin
Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
X, 159 S. 10 Abb., 9 Abb. in Farbe.
Gewicht
312 g
Größe (L/B/H)
242/168/10 mm
ISBN
9783319686639

Portrait

Manfred Deistler

Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien



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