Sensitivitätsanalysen und parametrische Programmierung

Elemente der linearen Pro­ grammierung, auf die im weiteren Verlauf der Untersuchung standig zurtickgegriffen wird.

Erstes Kapitel Entscheidungsmodelle als Grundlage von Sensitivitätsanalysen. - 1. 1. Entscheidungsmodelle im Rahmen einer allgemeinen Entscheidungstheorie. - 1. 2. Statische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung. - 1. 3. Dynamische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung (Deterministische Entscheidungsprozesse). - 1. 4. Statische Entscheidungsmodelle mit mehreren Zielsetzungen. - Zweites Kapitel Sensitivitätsanalysen auf der Grundlage von Entscheidungsmodellen. - 2. 1. Definition von Sensitivitätsanalysen. - 2. 2. Beispiele von Sensitivitätsanalysen (im engeren Sinne). - Drittes Kapitel Lineare Programmierung, ein Überblick. - 3. 1. Ein spezielles Maximumproblem und die Simplexmethode. - 3. 2. Ein spezielles Minimumproblem und die Dualsimplexmethode. - 3. 3. Ein allgemeines Problem. - 3. 4. Einige Bemerkungen zur Dualität linearer Programme. - Viertes Kapitel Sensitivitätsanalysen bei linearen Programmen ohne Berücksichtigung der parametrischen Programmierung. - 4. 1. Verhalten der optimalen Basislösung eines linearen Programms bei Variation einzelner Koeffizienten. - 4. 2. Die Berücksichtigung einer zusätzlichen Variablen oder Nebenbedingung. - 4. 3. Sensitivitätsanalysen mit Hilfe der Differentialrechnung. - Fünftes Kapitel Parametrische lineare Programmierung. - 5. 1. Lineare Programme mit einem Parameter in der Zielfunktion. - 5. 2. Lineare Programme mit einem Parameter im Begrenzungsvektor. - 5. 3. Lineare Programme mit einem Parameter in der Koeffizientenmatrix. - 5. 4. Lineare Programme mit einem Parameter bei allen Koeffizienten. - 5. 5. Lineare Programme mit mehreren Parametern. - Sechstes Kapitel Zielfunktionale Sensitivitätsanalysen. - 6. 1. Mehrfache Zielsetzung. - 6. 2. Mehrere Zielfunktionen bei Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit. - Namenverzeichnis.