Optionen, Futures und andere Derivate - Übungsbuch

Dieses Übungsbuch wird Ihnen dabei helfen, Ihr Wissen über alle Formen von Derivaten und des Risikomanagements zielgerichtet zu testen und zu vertiefen.

Eine aufgabenorientierte Vorbereitung ist für das Bestehen vieler Prüfungen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und für die Bewältigung formaler Anforderungen in der Praxis unerlässlich. Als ideale Ergänzung der 11. Auflage des Lehrbuchklassikers und Nachschlagewerks Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull enthält es die zahlreichen neuen Übungen
aus dem Lehrbuch mit ausführlichen Lösungen inklusive Rechenwegen zu mehr als 600 Aufgaben. Die Aufgabentypen reichen von Verständnisfragen bis hin zu schwierigen Anwendungen analytischer Verfahren.

Einige Aufgaben beweisen oder erweitern im Lehrbuch bereits präsentierte Ergebnisse. Zur Erzielung eines optimalen Nutzens aus diesem Lösungsbuch empfehlen wir Ihnen aber, zunächst eigene Lösungsvorschläge für die Aufgaben zu entwickeln, bevor Sie die Lösungen heranziehen.

Der Aufbau des Übungsbuches orientiert sich an der Kapitelstruktur des Lehrbuches Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull.
Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien
Absicherungsstrategien mit Futures
Zinssätze
Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
Swaps
XVAs
Optionsmärkte
Eigenschaften von Aktienoptionen
Handelsstrategien mit Optionen
Binomialbäume
Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
Das Black-Scholes-Merton-Modell
Mitarbeiteroptionen
Optionen auf Aktienindizes und Währungen
Optionen auf Futures und das Black-Modell
Sensitivitäten von Optionspreisen
Volatility Smiles
Value at Risk
Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
Kreditrisiko
Kreditderivate
Exotische Optionen
Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung
Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße
Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle
Konvexität, Zahlungstermine, Quantos
Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate
No-Arbitrage-Modelle der Short Rate
Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven
Energie- und Rohstoffderivate
Realoptionen
Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren