Equity Risk Premium als Buch (gebunden)
PORTO-
FREI

Equity Risk Premium

von Cornell
HC gerader Rücken mit Schutzumschlag. Sprache: Englisch.
Buch (gebunden)
Die Risikoprämie für Aktien (Equity Risk Premium) stellt einen Renditeausgleich dar für das erhöhte Risiko, das ein Anleger bei der Investition in Aktien eingeht, im Vergleich zu einer Investition in risikofreie Staatsanleihen. 'Equity Risk Premium' … weiterlesen
Buch (gebunden)

€ 75,49 *

inkl. MwSt.
Portofrei
Lieferbar innerhalb von drei Wochen
755 Lesepunkte
  • Bewerten
  • Empfehlen
Equity Risk Premium als Buch (gebunden)

Produktdetails

Titel: Equity Risk Premium
Autor/en: Cornell

ISBN: 0471327352
EAN: 9780471327356
HC gerader Rücken mit Schutzumschlag.
Sprache: Englisch.
John Wiley & Sons

12. Mai 1999 - gebunden - 240 Seiten

Beschreibung

Das Thema Risikoprämie für Aktien (Equity Risk Premium) wird hier zum ersten Mal verständlich erklärt. Die Risikoprämie für Aktien stellt einen Renditeausgleich dar für das erhöhte Risiko, das ein Anleger bei der Investition in Aktien eingeht, im Vergleich zu einer Investition in risikofreie Staatsanleihen. Die Risikoprämie ist zwar von der Theorie her einfach, jedoch in der Praxis ein sehr komplexes Phänomen. Für Finanzentscheidungen ist es von größter Bedeutung, daß man das Prinzip der Risikoprämie versteht und es anwenden kann. Cornell erläutert das Thema Schritt für Schritt sehr anschaulich und ohne terminologischen Ballast. Zunächst wird die Risikoprämie im Zusammenhang mit der Geschichte des Aktienmarktes betrachtet. Der Haussemarkt der 90er dient dabei als Fallstudie. Cornell zeigt, welche Rückschlüsse man durch die Analyse der Risikoprämie im historischen Verlauf für den Aktienmarkt ziehen kann, z.B. ob Aktienkurse steigen oder fallen oder ob sich der Aktienmarkt verändert. Vorausschauende Schätzungen der Risikoprämie werden anhand verschiedener konkurrierender Modelle analysiert, wobei die Vorzüge der jeweiligen Methode mitbewertet werden. 'Equity Risk Premium' ist das erste Buch, das dieses wichtige Prinzip der Risiko-Nutzen-Analyse erschöpfend behandelt. Es vermittelt einen tiefen Einblick und deckt alle Grundlagen ab, damit Investoren fundierte Finanzentscheidungen treffen können. Ein absolutes Muß für institutionelle Anleger, Geldmanager und Finanzvorstände, die auf eine fundierte Marktanalyse zurückgreifen müssen. (06/99)

Inhaltsverzeichnis

Measuring and Assessing Stock-Market Performance.

Evaluating the Historical Record.

Forward-Looking Estimates of the Equity Risk Premium.

Risk Aversion and the Risk Premium Puzzle.

The Risk Premium and the Stock-Market Boom of the 1990s.

The Equity Risk Premium and the Long-Run Outlook for Common Stocks.

References.

Index.

Portrait

BRADFORD CORNELL is President of FinEcon Financial Economic Consulting and Professor of Finance at the Anderson Graduate School of Management at UCLA. A frequent contributor to professional and academic journals, his writing has also appeared in the Wall Street Journal and the Los Angeles Times. "An understanding of the equity risk premium is important for informed financial decision making. Cornell's book does an excellent job tying together historical, empirical, and theoretical analysis of the premium in a package accessible to practitioners as well as academics." -Eugene F. Fama, Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance, University of Chicago.
Entdecken Sie mehr
Servicehotline
089 - 70 80 99 47

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 10.00 - 20.00 Uhr
Filialhotline
089 - 30 75 75 75

Mo. - Sa. 9.00 - 20.00 Uhr
Sicher & bequem bezahlen:
Bleiben Sie in Kontakt:
Hugendubel App
Hugenduble App im AppStore Hugenduble App im GooglePlayStore
Zustellung durch:
Mängelexemplare sind durch einen Stempel als solche gekennzeichnet. Die frühere Buchpreisbindung ist aufgehoben. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den gebundenen Preis eines mangelfreien Exemplars.

2 Diese Artikel unterliegen nicht der Preisbindung, die Preisbindung dieser Artikel wurde aufgehoben oder der Preis wurde vom Verlag gesenkt. Die jeweils zutreffende Alternative wird Ihnen auf der Artikelseite dargestellt. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

3 Durch Öffnen der Leseprobe willigen Sie ein, dass Daten an den Anbieter der Leseprobe übermittelt werden.

4 Der gebundene Preis dieses Artikels wird nach Ablauf des auf der Artikelseite dargestellten Datums vom Verlag angehoben.

5 Der Preisvergleich bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers.

6 Der gebundene Preis dieses Artikels wurde vom Verlag gesenkt. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

7 Die Preisbindung dieses Artikels wurde aufgehoben. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

10 Ihr Gutschein TONIE10 gilt bis einschließlich 31.05.2021. Sie können den Gutschein ausschließlich online einlösen unter www.hugendubel.de. Keine Bestellung zur Abholung in der Buchhandlung möglich. Der Gutschein gilt nur auf Tonie-Figuren, Tonie-Transporter und Lauscher und nur solange der Vorrat reicht. Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen und Geschenkkarten kombinierbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Ein Weiterverkauf und der Handel des Gutscheincodes sind nicht gestattet.

12 Bestellungen ins Ausland und der DHL-Paketversand sind von der portofreien Lieferung ausgeschlossen. Gültig bis 30.06.2021.

13 Ihr Gutschein gilt bis einschließlich 07.05.2021. Sie können den Gutschein ausschließlich online einlösen unter www.hugendubel.de. Keine Bestellung zur Abholung in der Buchhandlung möglich. Der Gutschein ist nicht gültig für gesetzlich preisgebundene Artikel (deutschsprachige Bücher und eBooks) sowie für preisgebundene Kalender, Tonieboxen, tolino eReader und tolino select. Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen und Geschenkkarten kombinierbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Ein Weiterverkauf und der Handel des Gutscheincodes sind nicht gestattet.

* Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. Informationen über den Versand und anfallende Versandkosten finden Sie hier.