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Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt als Buch (kartoniert)
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Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt

Empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren. Auflage 2005. Paperback.
Buch (kartoniert)
Heiko Opfer analysiert den Einfluss makroökonomischer Größen auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Es wird deutlich, da … weiterlesen
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Produktdetails

Titel: Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt
Autor/en: Heiko Opfer

ISBN: 3824482339
EAN: 9783824482337
Empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren.
Auflage 2005.
Paperback.
Deutscher Universitätsverlag

29. November 2004 - kartoniert - 484 Seiten

Beschreibung

Heiko Opfer analysiert den Einfluss makroökonomischer Größen auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Es wird deutlich, dass makroökonomische Faktoren für die Renditeentwicklung relevant sind und diese auch gut beschreiben.

Inhaltsverzeichnis

Kapitalmarktmodelle für den Aktienmarkt: Statische und dynamische Modelle Modellstruktur und Datenbasis: Modellebene und Datenebene eines Mehrfaktorenmodells Empirische Untersuchungen: Statische implizite, statische explizite und dynamische Mehrfaktorenmodelle

Portrait

Dr. Heiko Opfer war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Wolfgang Bessler am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken der Universität Gießen.

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