Optimierung

Die vierte Auflage dieses gut eingführten Buches präsentiert eine breite Übersicht über statische, dynamische und stochastische Verfahren der Optimierungstheorie. Dazu gehören sowohl klassische (aber nach wie vor bedeutende) Optimierungsverfahren, die sich in der Anwendung bereits vielfach bewährt haben, als auch jüngere Entwicklungen, die für zukünftige Anwendungen besonders vielversprechend erscheinen.

Bei einem Großteil der Verfahren werden mathematische Ableitungen und Hintergrundinformationen in verständlicher Form mitgeliefert; so ist im Zusammenhang mit der weiterführenden, spezialisierten Literatur ein vertieftes Studium der Sachverhalte erleichtert. Der Text beinhaltet viele Beispiele zur Veranschaulichung der Verfahrensweisen. Darüber hinaus enthalten einige Kapitel eine Anzahl anspruchsvoller Anwendungen mit praktischer Relevanz.

Teil I Statische Optimierung: Allgemeine Problemstellung der statischen Optimierung. - Minimierung einer Funktion einer Variablen. - Teil II Dynamische Optimierung: Variationsrechnung zur Minimierung von Funktionalen. - Optimale Steuerung dynamischer Systeme. - Minimum-Prinzip. - Teil III Stochastische optimale Regler und Filter: Stochastische dynamische Programmierung.