Gemeinsame Behandlung statischer und dynamischer Optimierungsmethoden
Verbindung von ökonomischer Interpretation und mathematischer Argumentation
Praktische Hilfe, um selbständig ökonomische Modelle herzuleiten
Gegenstand des Buches sind die Darstellung, Herleitung und Erläuterung sowohl statischer als auch dynamischer Optimierungsmethoden, die zur Behandlung ökonomischer Modelle benötigt werden. Dabei wird ein großes Gewicht auf das Zusammenspiel zwischen ökonomischer Interpretation auf der einen und mathematischer Argumentation auf der anderen Seite gelegt. Alle Optimierungsprobleme werden zunächst anhand ökonomischer Beispiele begründet. Nach der mathematischen Herleitung verschiedener prinzipieller Lösungsmethoden werden diese dann konkret auf die eingangs betrachteten ökonomischen Modelle angewandt. Die verwendete Satz-Beweis-Struktur macht das Buch auch zu einem guten Nachschlagewerk.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung. - 1. 1 Einige mathematische Grundlagen. - 1. 2 Grundbegriffe der Optimierungstheorie. - Literaturhinweise. - I Statische Optimierung. - 2 Ökonomische Problemstellungen. - 3 Klassische Optimierung. - 4 Optimierung bei Ungleichungsrestriktionen. - II Dynamische Optimierung. - 5 Ökonomische Problemstellungen. - 6 Variationsrechnung. - 7 Kontrolltheorie. - 8 Dynamische Programmierung. - Mathematischer Anhang. - A Einige Satze und Definitionen. - B Differentialgleichungen. - B. 1 Gewöhnliche Differentialgleichungen erster Ordnung. - B. 4 Partielle Differentialgleichungen. - Literaturhinweise.
