Computational Finance

Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische Anwendungen des Computational Finance (CF). Es vermittelt lehrbuchartig die Umsetzung und den Einsatz statistischer und numerischer Methoden unter Verwendung von Matlab, Octave und Freemat. Besondere Schwerpunkte bilden Optimierungsmethoden sowie Prognose- und Simulationstechniken. Jedes Kapitel beinhaltet mehrere CF-basierte Fallstudien z. B. aus der Portfolioplanung, der Risikoschätzung oder der Portfolio Insurance. Alle Fallstudien lassen sich anhand beigefügter Demo-Codes selbstständig nacharbeiten. Das Buch will primär grundlegende Fähigkeiten in der Programmierung und beim Einsatz des CF entwickeln. Es richtet sich vorrangig an Studierende im fortgeschrittenen Bachelor- und Masterstudium, ist aber für Praktiker gleichermaßen geeignet. Die Inhalte und Beispiele basieren auf zahlreichen Praxis-Seminaren und aus der Umsetzung in Industrieprojekten, sodass Fragen der praktischen Anwendung trotz des Einführungscharakters im zentralen Fokus stehen. Dabei werden stets die theoretischen Grundlagen kompakt zusammengefasst, deren Umsetzung im Matlab, Octave oder Freemat aufgezeigt und schließlich der Einsatz an praktischen Beispielen demonstriert.