Stochastische Prozesse

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte. Der Inhalt

• Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse
• Poisson-Prozesse
• Markov-Prozesse
• Martingale
• Brownsche Bewegungen
• Stochastische Integration
• Mathematische Grundlagen
• Lösungen

Die Autoren Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.

Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse. - Poisson-Prozesse. - Markov-Prozesse. - Martingale. - Brownsche Bewegungen. - Stochastische Integration.