Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Der Inhalt
- Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse
- Poisson-Prozesse
- Markov-Prozesse
- Martingale
- Brownsche Bewegungen
- Stochastische Integration
- Mathematische Grundlagen
- Lösungen
Die Autoren Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse. - Poisson-Prozesse. - Markov-Prozesse. - Martingale. - Brownsche Bewegungen. - Stochastische Integration.
