Asset-Management

Bereitet ideal auf Prüfung und Praxis vor! Wer sich mit dem Asset-Management beschäftigt, kommt an der Mathematik nicht vorbei. In diesem Trainingsbuch stellen Ingo Hoffmann und Christoph J. Börner genau die Aufgaben vor, die Studierende beherrschen müssen. Kurzum: die ideale Vorbereitung auf Prüfung und Praxis - mit kommentierten Lösungen, Hinweisen auf potenzielle Fehlerquellen, Klausuraufgaben und Formelsammlung. Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Bereich Finanzdienstleistung und Vermögensverwaltung.

Vorwort
Bearbeitungshinweise
I Aufgaben und Fallstudien
1 Wertpapiere
2 Ertrag-Risiko-Profil
3 Portfolioanalyse
4 Das Capital Asset Pricing Model CAPM
5 Black-Litterman
6 Risikobewertung
7 Derivate und Absicherungsstrategien
II Kommentierte Lösungen
8 Wertpapiere
9 Ertrag-Risiko-Profil
10 Portfolioanalyse
11 Das Capital Asset Pricing Model CAPM
12 Black-Litterman
13 Risikobewertung
14 Derivate und Absicherungsstrategien
III Übungsklausuren
15 Klausur 1
15. 1 Klausuraufgaben
15. 2 Kommentierte Lösungen
16 Klausur 2
16. 1 Klausuraufgaben
16. 2 Kommentierte Lösungen
IV Formelsammlung
Anleihen
Diskontfaktor
Zerobond
Kuponanleihe
Duration
Zusammenhang der Durationen
Konvexität
Forward-Sätze
Statistik
Stichprobenmittelwert
Stichprobenvarianz
Stichprobenstandardabweichung
Stichprobenkovarianz
Stichprobenkorrelation
Portfoliotheorie
Grundgleichungen der Portfoliotheorie
Nebenbedingungsfunktion Kapitalerhalt
Minimum-Varianz-Portfolio
CAPM
Sharpe-Quotient
Kapitalmarktlinie
Charakteristische Linie
Beta-Faktor
Wertpapierlinie
Jensen-Alpha
Derivate
Black-Scholes-Merton Differentialgleichung
Forward-Kontrakt
Option
Symbolverzeichnis
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis