Bücher immer versandkostenfrei
Klick ins Buch Signal Extraction als Buch (kartoniert)
PORTO-
FREI

Signal Extraction

Efficient Estimation, 'Unit Root'-Tests and Early Detection of Turning Points. Auflage 2005. Paperback.…
Buch (kartoniert)
The material contained in this book originated in interrogations about modern practice in time series analysis. . Why do we use models optimized with respect to one-step ahead foreca- ing performances for applications involving multi-step ahead forec … weiterlesen
Dieser Artikel ist auch verfügbar als:
Buch (kartoniert)

128,49 *

inkl. MwSt.
Portofrei
Lieferbar innerhalb von 3 bis 5 Werktagen
Signal Extraction als Buch (kartoniert)

Produktdetails

Titel: Signal Extraction
Autor/en: Marc Wildi

ISBN: 3540229353
EAN: 9783540229353
Efficient Estimation, 'Unit Root'-Tests and Early Detection of Turning Points.
Auflage 2005.
Paperback.
Sprache: Englisch.
Springer Berlin Heidelberg

20. Oktober 2004 - kartoniert - 292 Seiten

Beschreibung

The material contained in this book originated in interrogations about modern practice in time series analysis. . Why do we use models optimized with respect to one-step ahead foreca- ing performances for applications involving multi-step ahead forecasts? . Why do we infer 'long-term' properties (unit-roots) of an unknown process from statistics essentially based on short-term one-step ahead forecasting performances of particular time series models? . Are we able to detect turning-points of trend components earlier than with traditional signal extraction procedures? The link between 'signal extraction' and the first two questions above is not immediate at first sight. Signal extraction problems are often solved by su- ably designed symmetric filters. Towards the boundaries (t = 1 or t = N) of a time series a particular symmetric filter must be approximated by asymm- ric filters. The time series literature proposes an intuitively straightforward solution for solving this problem: . Stretch the observed time series by forecasts generated by a model. . Apply the symmetric filter to the extended time series. This approach is called 'model-based'. Obviously, the forecast-horizon grows with the length of the symmetric filter. Model-identification and estimation of unknown parameters are then related to the above first two questions. One may further ask, if this approximation problem and the way it is solved by model-based approaches are important topics for practical purposes? Consider some 'prominent' estimation problems: . The determination of the seasonally adjusted actual unemployment rate.

Inhaltsverzeichnis

Theory.
Model-Based Approaches.
QMP-ZPC Filters.
The Periodogram.
Direct Filter Approach (DFA).
Finite Sample Problems and Regularity.
Empirical Results.
Empirical Comparisons : Mean Square Performance.
Empirical Comparisons : Turning Point Detection.
Conclusion.

Pressestimmen

From the reviews:
"The aim of the author is ... to describe established procedures which are implemented in 'widely used' software packages. ... The book can be of great interest for all specialists working in the area of nonlinear systems state and parameter estimation and identification. It will be of significant benefit for time series estimation and prediction in many applications." (Tzvetan Semerdjiev, Zentralblatt MATH, Vol. 1053, 2005)

Mehr aus dieser Reihe

zurück
Pairwise Comparisons Method
Buch (kartoniert)
von Jaroslav Ramík
Essays on Wage Bargaining in Dynamic Macroeconomics
Buch (kartoniert)
von Oliver Claas
Random-Like Bi-level Decision Making
Buch (kartoniert)
von Jiuping Xu, Zong…
Control Systems and Mathematical Methods in Economics
Buch (kartoniert)
Capacitated Planned Maintenance
Buch (kartoniert)
von Torben Kuschel
vor
Servicehotline
089 - 70 80 99 47

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 10.00 - 20.00 Uhr
Filialhotline
089 - 30 75 75 75

Mo. - Sa. 9.00 - 20.00 Uhr
Bleiben Sie in Kontakt:
Sicher & bequem bezahlen:
akzeptierte Zahlungsarten: Überweisung, offene Rechnung,
Visa, Master Card, American Express, Paypal
Zustellung durch:
1 Mängelexemplare sind Bücher mit leichten Beschädigungen, die das Lesen aber nicht einschränken. Mängelexemplare sind durch einen Stempel als solche gekennzeichnet. Die frühere Buchpreisbindung ist aufgehoben. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den gebundenen Preis eines mangelfreien Exemplars.

2 Diese Artikel unterliegen nicht der Preisbindung, die Preisbindung dieser Artikel wurde aufgehoben oder der Preis wurde vom Verlag gesenkt. Die jeweils zutreffende Alternative wird Ihnen auf der Artikelseite dargestellt. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

4 Der gebundene Preis dieses Artikels wird nach Ablauf des auf der Artikelseite dargestellten Datums vom Verlag angehoben.

5 Der Preisvergleich bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers.

6 Der gebundene Preis dieses Artikels wurde vom Verlag gesenkt. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

7 Die Preisbindung dieses Artikels wurde aufgehoben. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

* Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. Informationen über den Versand und anfallende Versandkosten finden Sie hier.