Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.

Elemente der Finanzmodellierung. - Berechnung von Zufallszahlen. - Monte-Carlo-Simulation. - Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs. - Optionen auf zwei Assets und finite Elemente. - ANHANG. - Finanzderivate und ihr Umfeld. - Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik. - Black-Scholes-Gleichung. - Methoden der Numerik. - Stochastisches Integral. - Nützliche Formeln.