Impact Du Sentiment de l''investisseur Sur Les Marchés Financiers als Taschenbuch
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Impact Du Sentiment de l''investisseur Sur Les Marchés Financiers

Tests empiriques. Empfohlen von 1 bis 17 Jahren. Sprache: Französisch.
Taschenbuch
La présente thèse a pour objectif d''étudier de manière approfondie l''impact du sentiment sur les marchés d''actions. Dans un premier temps, nous développons une nouvelle mesure du sentiment qui regroupe à la fois des indicateurs directs et des … weiterlesen
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Impact Du Sentiment de l''investisseur Sur Les Marchés Financiers als Taschenbuch

Produktdetails

Titel: Impact Du Sentiment de l''investisseur Sur Les Marchés Financiers
Autor/en: Zouaoui-M, Mohamed Zouaoui

ISBN: 6131543674
EAN: 9786131543678
Tests empiriques.
Empfohlen von 1 bis 17 Jahren.
Sprache: Französisch.
ED UNIVERSITAIRES EUROPEENNES

28. Februar 2018 - kartoniert - 284 Seiten

Beschreibung

La présente thèse a pour objectif d''étudier de manière approfondie l''impact du sentiment sur les marchés d''actions. Dans un premier temps, nous développons une nouvelle mesure du sentiment qui regroupe à la fois des indicateurs directs et des indicateurs indirects. En utilisant un modèle à vecteurs autorégressifs, nous montrons que le sentiment de l''investisseur affecte les rentabilités des titres difficiles à évaluer et à arbitrer. Dans un deuxième temps, nous construisons des portefeuilles sur la base de l''exposition des titres au facteur sentiment. Nos résultats montrent que la performance des portefeuilles est positivement corrélée à l''exposition des titres au facteur sentiment. La stratégie qui consiste à acheter le portefeuille le plus exposé au facteur sentiment et à vendre le portefeuille le moins exposé génère un profit brut statistiquement significatif. En étudiant les sources du profit, nous montrons que ni les facteurs de risque traditionnels ni le facteur momentum n''expliquent la performance anormale des portefeuilles les plus exposés au facteur sentiment.

Portrait

Mohamed Zouaoui est Docteur en sciences de gestion. Il est maître de Conférences à l''IAE de l''Université de Franche-Comté et responsable du master Management Administrtaif et Financier en Entreprise.
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