Stochastic Differential Systems als Taschenbuch
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Stochastic Differential Systems

Proceedings of the 2nd Bad Honnef Conference of the SFB 72 of the DFG at the University of Bonn June 28 - July 2,…
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Radon-Nikodym derivatives in case of rational spectral densities.- Differentiation of measures related to stochastic processes.- Dynkin games.- An introduction to the stochastic calculus of variations.- On one-dimensional Markov SDEs.- Some problems … weiterlesen
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Stochastic Differential Systems als Taschenbuch

Produktdetails

Titel: Stochastic Differential Systems

ISBN: 3540120610
EAN: 9783540120612
Proceedings of the 2nd Bad Honnef Conference of the SFB 72 of the DFG at the University of Bonn June 28 - July 2, 1982.
XII, 381 p. 1 illus.
Paperback.
Sprache: Englisch.
Herausgegeben von N. Christopeit, M. Kohlmann
Springer Berlin Heidelberg

1. November 1982 - kartoniert - 396 Seiten

Beschreibung

Radon-Nikodym derivatives in case of rational spectral densities.- Differentiation of measures related to stochastic processes.- Dynkin games.- An introduction to the stochastic calculus of variations.- On one-dimensional Markov SDEs.- Some problems in sequential analysis.- A stochastic differential equation for Feller's one-dimensional diffusions.- A result of the iterated logarithm type for a certain class of stochastic processes.- Approximation of large deviations estimates and escape times and applications to systems with small noise effects.- On strong solutions of stohastic equations with respect to semimartingales.- Inverse problems in stochastic Riemannian geometry.- Some results on likelihood ratios for two-parameter processes.- Controllability of stochastic systems.- Solving the Zakai equation by ito's Method.- Simple and efficient linear and nonlinear filters by regular perturbation methods.- The non linear filtering equations.- On robust approximations in nonlinear filtering.- Smoothing of a diffusion process conditionned at final time.- First passage times in stochastic models of physical systems and in filtering theory.- Adaptive stochastic filtering problems The continuous time case.- Between the chapters: An editor's note.- On perturbation methods in stochastic control.- A control problem in a manifold with nonsmooth boundary.- Some recent results on the control of partially observable stochastic systems.- Optimal controls for partially observed stochastic systems using nonstandard analysis.- Stochastic control with tracking of exogenous parameters.- Nisio semi-group associated to the control of Markov processes.- Optimal control of partially observed diffusions via the separation principle.- A class of singular stochastic control problems.- Sur l'arret optimal de processus a deux indices reels.- Duality theory for some stochastic control models.- On the control of jump processes.- A partially observed inventory problem.- On impulsive control with long run average cost criterion.- Separation theorem for optimal impulse control with discontinuous observations.- Optimal control based on observations on the boundary.

Inhaltsverzeichnis

Radon-Nikodym derivatives in case of rational spectral densities.
Differentiation of measures related to stochastic processes.
Dynkin games.
An introduction to the stochastic calculus of variations.
On one-dimensional Markov SDEs.
Some problems in sequential analysis.
A stochastic differential equation for Feller's one-dimensional diffusions.
A result of the iterated logarithm type for a certain class of stochastic processes.
Approximation of large deviations estimates and escape times and applications to systems with small noise effects.
On strong solutions of stohastic equations with respect to semimartingales.
Inverse problems in stochastic Riemannian geometry.
Some results on likelihood ratios for two-parameter processes.
Controllability of stochastic systems.
Solving the Zakai equation by ito's Method.
Simple and efficient linear and nonlinear filters by regular perturbation methods.
The non linear filtering equations.
On robust approximations in nonlinear filtering.
Smoothing of a diffusion process conditionned at final time.
First passage times in stochastic models of physical systems and in filtering theory.
Adaptive stochastic filtering problems - The continuous time case.
Between the chapters: An editor's note.
On perturbation methods in stochastic control.
A control problem in a manifold with nonsmooth boundary.
Some recent results on the control of partially observable stochastic systems.
Optimal controls for partially observed stochastic systems using nonstandard analysis.
Stochastic control with tracking of exogenous parameters.
Nisio semi-group associated to the control of Markov processes.
Optimal control of partially observed diffusions via the separation principle.
A class of singular stochastic control problems.
Sur l'arret optimal de processus a deux indices reels.
Duality theory for some stochastic control models.
On the control of jump processes.
A partially observed inventory problem.
On impulsive control with long run average cost criterion.
Separation theorem for optimal impulse control with discontinuous observations.
Optimal control based on observations on the boundary.

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